Клиент:

Западно-Уральский банк Сбербанка России

Название проекта:

Разработка и внедрение системы регулирования ликвидности Западно-Уральского банка Сбербанка РФ

Статус:

Проект завершен

Краткое описание проекта:

В период 2004-2005 гг. создана автоматизированная система регулирования ликвидности Западно-Уральского банка Сбербанка РФ.

Полное описание проекта:

Возникновение ситуаций неликвидности обусловлено двумя объективно действующими факторами:
а) банк размещает привлеченные финансовые средства в активы на определенные (порою очень длительные) интервалы времени, т.е. эти финансо-вые ресурсы становятся низколиквидными или даже неликвидными;
б) объем привлеченных средств характеризуется случайным поведением во времени и степень его неопределенности возрастает с ростом интервала размещения средств в активы.
Отсюда вытекает противоречие между длительностью размещения средств в низколиквидные активы и нарастающей неопределенностью объема финансовых ресурсов, привлеченных банком.
Перед компанией «Информ-Консалтинг» была поставлена задача в повышении эффективности регулирования ликвидности Банка, путем создания автоматизированной системы.

Работы по разработке такой системы были проведены в несколько этапов:

• Изучение методологии и методов управления ликвидностью, используемых Заказчиком, а также по литературным источникам;
• Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком концепции подхода к регулированию ликвидности;
• Проведение машинных вычислительных экспериментов на базе предлагаемой концепции с демонстрацией Заказчику ее работоспособности;
• Формулировка и согласование с Заказчиком требований (технических условий) к разрабатываемой автоматизированной системе регулирования ликвидности, обеспечивающих ее информационные связи с ИСУ Заказчика и информационную поддержку регулирования ликвидности;
• Разработка комплекса задач системы управления ликвидностью и алгоритмов ее центральных задач, реализующих концепцию;
• Разработка программного обеспечения системы управления;
• Испытания созданной системы управления в условиях реальной деятельности Заказчика и с участием его специалистов;
• Разработка инструкций и руководящих материалов по эксплуатации системы регулирования ликвидности.

Среди результатов проекта выделим качественные и количественные (экономические) последствия. Среди качественных последствий отметим:

• Cознательное управление риском неликвидности, основанное на его измерении и установлении нормативов риска;
• Cнижение частоты и длительности ситуаций, вызванных потерей ликвидности.

Экономический эффект от внедрения системы обусловлен следующими факторами:

• Cнижение потребности в межбанковских кредитах для компенсации возникшей неликвидности;
• Рост доходности банка.